Comportamiento y ventanas

Perfil de comportamiento (UBA)

La FPP construye para cada cliente un perfil de comportamiento individual a partir de su historial: montos típicos, frecuencia, horarios, contrapartes habituales, por familia de operación y por dirección. El perfil es estadístico y determinista, basado en percentiles y desviaciones calculados sobre el historial del propio cliente, y se actualiza continuamente.

En la AML/CFT, el perfil es la referencia de “incompatible con el perfil”: operatoria por encima del patrón y del perfil transaccional declarado, incremento abrupto, cuenta inactiva que se reactiva, contraparte nueva de monto relevante. El mismo perfil que usa la prevención de fraudes sirve a la AML, sin duplicación de cálculo.

Ventanas relativas a la fecha de la transacción

Toda ventana del motor (velocidad en las últimas horas, acumulado en los últimos días, perfil de los últimos meses) se calcula en relación con la fecha de negocio de la transacción evaluada, y no con el reloj del servidor.

Para la operación en tiempo real eso no cambia nada: la fecha de la transacción y el momento de la evaluación coinciden. Para la AML/CFT eso es lo que hace honesto al histórico:

• una carga de histórico en lote forma el perfil de comportamiento en el orden en que las operaciones ocurrieron;
• un reprocesamiento de meses pasados produce las mismas ventanas que habría producido en su momento;
• la institución puede homologar un escenario nuevo contra el histórico y obtener el resultado que el escenario daría en producción.

Ese cambio va acompañado de una prueba de equivalencia: el mismo tráfico en tiempo real, evaluado por la versión anterior y por la nueva, con cero diferencia de decisión. El informe de esa prueba acompaña la entrega.

Flujo circular y pass-through

La plataforma detecta cadenas entre contrapartes con consultas recursivas sobre la red de operaciones del tenant:

• pass-through: fondos que entran y salen de un sujeto en un intervalo corto, con baja permanencia;
• flujo circular: fondos que salen de un sujeto y retornan a él por una cadena de contrapartes.

Las dos detecciones son neutras de riel (valen para transferencias por CBU, CVU o alias y para cualquier otra familia de operación), trabajan por documento (CUIT, CUIL o DNI) y por cuenta, y tienen ventana y umbral configurables por parámetro. El resultado llega al motor como campo de condición, disponible para cualquier escenario.

Evaluador periódico por entidad

No toda tipología se ve en una transacción. Pitufeo, incremento abrupto y volumen por encima del perfil transaccional declarado son acumulados. El evaluador por entidad es un proceso periódico que, para cada escenario por entidad activo en el catálogo y para cada sujeto con actividad en la ventana, calcula el agregado definido en el escenario (suma en centavos o conteo de operaciones), lo compara con el umbral y, cuando lo supera, registra una alerta por entidad con todas las operaciones de la ventana como evidencia.

Tres propiedades del evaluador importan para la operación:

• lee el catálogo: ventana, umbral y agregado son los que el Compliance parametrizó, sin constante escondida;
• es idempotente: correr dos veces en la misma ventana no crea una alerta nueva, solo agrega evidencia nueva;
• respeta la plataforma: el costo de las consultas está limitado y medido, para no interferir con la evaluación en tiempo real.

Unidad monetaria

Dentro del motor todo monto se trata en centavos enteros: el monto de la transacción, el perfil de comportamiento, las ventanas de velocidad y los agregados. Una condición que compara el monto de la operación con el límite del cliente compara dos magnitudes en la misma unidad, sin error de escala, en pesos o en cualquier otra moneda declarada en la transacción.