Comportamento e janelas

Perfil comportamental (UBA)

A FPP constrói para cada cliente um perfil comportamental individual a partir do seu histórico: valores típicos, frequência, horários, contrapartes habituais, por família de operação e por direção. O perfil é estatístico e determinístico, baseado em percentis e desvios calculados sobre o histórico do próprio cliente, e é atualizado continuamente.

Na PLD, o perfil é a referência de “incompatível com o perfil”: movimentação acima do padrão, incremento abrupto, conta dormente que reativa, contraparte nova de valor relevante. O mesmo perfil que a prevenção a fraudes usa serve à PLD, sem duplicação de cálculo.

Janelas relativas à data da transação

Toda janela do motor (velocidade nas últimas horas, acúmulo nos últimos dias, perfil dos últimos meses) é calculada em relação à data de negócio da transação avaliada, e não ao relógio do servidor.

Para a operação em tempo real isso não muda nada: a data da transação e o momento da avaliação coincidem. Para a PLD isso é o que torna o histórico honesto:

• uma carga de histórico em lote forma o perfil comportamental na ordem em que as operações aconteceram;
• um reprocessamento de meses passados produz as mesmas janelas que teria produzido na época;
• a instituição pode homologar um cenário novo contra o histórico e obter o resultado que o cenário daria em produção.

Essa mudança é acompanhada de uma prova de equivalência: o mesmo tráfego em tempo real, avaliado pela versão anterior e pela nova, com zero diferença de decisão. O relatório dessa prova acompanha a entrega.

Fluxo circular e pass-through

A plataforma detecta cadeias entre contrapartes com consultas recursivas sobre a rede de operações do tenant:

• pass-through: recursos que entram e saem de um sujeito em curto intervalo, com baixa permanência;
• fluxo circular: recursos que saem de um sujeito e retornam a ele por uma cadeia de contrapartes.

As duas detecções são neutras de trilho (valem para PIX, TED ou qualquer outro trilho de transferência), trabalham por documento (CPF ou CNPJ) e por conta, e têm janela e limiar configuráveis por parâmetro. O resultado chega ao motor como campo de condição, disponível para qualquer cenário.

Avaliador periódico por entidade

Nem toda tipologia se vê numa transação. Fracionamento, incremento abrupto e volume acima do declarado são acúmulos. O avaliador por entidade é um processo periódico que, para cada cenário por entidade ativo no catálogo e para cada sujeito com atividade na janela, calcula o agregado definido no cenário (soma em centavos ou contagem de operações), compara com o limiar e, quando ultrapassa, registra um alerta por entidade com todas as operações da janela como evidência.

Três propriedades do avaliador importam para a operação:

• lê o catálogo: janela, limiar e agregado são os que o Compliance parametrizou, sem constante escondida;
• é idempotente: rodar duas vezes na mesma janela não cria alerta novo, só acrescenta evidência nova;
• respeita a plataforma: o custo das consultas é limitado e medido, para não interferir na avaliação em tempo real.

Unidade monetária

Dentro do motor todo valor é tratado em centavos inteiros: o valor da transação, o perfil comportamental, as janelas de velocidade e os agregados. Uma condição que compara o valor da operação com o limite do cliente compara duas grandezas na mesma unidade, sem erro de escala: centavos de real dos dois lados.